Besser Bollinger Bands. Btw Beschreibung von bbb von Better Bollinger Bands Futures, Oktober 1998 von McNicholl, Dennis Gute Nachrichten für kurzfristige Trader: Durch die Veränderung der Trading-Band-Gleichungen werden Ihre Bollinger-Bands Sie nicht mehr im Stich lassen, wenn ein Trend aufbricht. Der ursprüngliche Zweck von John Bollingers Handelsbändern war, einen Umschlag um eine Aktien - oder Futures-Preis-Zeitreihe zu bilden, um als Volatilitätslehre auf den zugrunde liegenden Marktpreisexkursionen zu fungieren. Allerdings, während eines Trends der ursprünglichen Bollinger Banden oft nicht genug Preis, um sie für jede sinnvolle Analyse verwenden. Zwei Gründe für das Tracking-Problem sind, dass sich das Bollinger-Zentrumsband von der Mitte der Preisreihe entfernt und die beiden äußeren Bollinger-Bänder, die die Hülle bilden, sich so weit nach außen verschieben, dass die Hülle ihren Nutzen als Volatilitätsmessgerät verliert . Dies geschieht auch, wenn der Markt eine explosive Bewegung in beide Richtungen macht. Für Starter (unten) zeigt eine Probe einer simulierten Zeitreihe, die im Mittel stationär ist, aber eine langsam zunehmende Varianz aufweist. Die ursprüngliche Bollinger-Banden-Performance kann hier beschrieben werden: Das mittlere Band (grüne Linie) bleibt praktisch oberhalb des Zeitreihenmittelwerts bzw. Erwartungswertes (schwarze Linie) gut positioniert. Daher ist bei stationärer Kursbewegung das ursprüngliche Zen - tralband eine effektive unvoreingenommene Schätzung des Mittelwerts der Preisreihe. Die äußeren Bänder bilden eine effektive Hülle um die Preisreihe. Jedes äußere Band wird in einem Abstand von zwei Standardabweichungen von dem mittleren Band gehalten. Da es in diesem Beispiel keine großen Ausreißer gibt, passen sich die ursprünglichen Bänder gut an eine sich langsam ändernde Standardabweichung an. Aber da die Populationsstandardabweichung der Preisreihe (blaue Linie) um die mittlere (schwarze Linie) in diesem Fall tatsächlich 3 ist, kleiner als unsere 8.28, sind die ursprünglichen Bollinger-Außenbänder in diesem Fall als Volatilitätshülle nutzlos. Wenn (α) die Glättungskonstante ist, wird die mittlere Bandverschiebung (AB) korrigiert, wenn die mittlere Bandschätzung den Mittelwert der Preisreihe näher verfolgt und die äußeren Bänder nun korrekt funktionieren Der gesamte Aufwärtstrend. Jedoch kümmert sich die Korrektur der Verschiebung des Mittelbandes nicht um alle Mängel, die der ursprünglichen Bollinger-Bandmethode innewohnen. Immer noch lose (Seite 39) zeigt, dass eine große Preisbewegung oder ein Trend dazu führen kann, dass die ursprünglichen Bollinger-Außenbänder für die gesamte Breite des bewegten Probenfensters wölben. Dies wird auch die Bands nutzlos für eine beträchtliche Zeit. Ziehen Sie es oben (oben) zeigt diese ziemlich dramatische Veränderung, die ähnlich wie die Veränderung von Wenn trending, um eine bessere Passform für die Mitte Band. Die Bollinger-Bandvolatilitätslehre rund um die Preisreihe funktioniert nun auch in Zeiten starker Trends und Perioden großer Preisbewegungen richtig. FM Dennis McNicholl ist Händler und technischer Analyst. Er kann über mcnichollmindspring erreicht werden. Copyright Oster Communications, Inc. Oct 1998 Bereitgestellt von ProQuest Information and Learning Company. Alle Rechte vorbehalten Bibliographie für Better Bollinger Bands Mehr Ausgaben ansehen: Aug 1998, Sep 1998, Nov 1998 McNicholl, Dennis Bessere Bollinger Bands. Futures Okt. 1998. Suchen. 17. Juli 2008. Besser Bollinger Bands Futures Finde Artikel bei BNET Fortsetzung von Seite 1. Vorherige - 1 - 2 Artikel in Okt 1998 Ausgabe von Futures Oh nicht bemerken, dass, wie sie das gleiche gezeichnet, wenn ich es sah. Müssen wieder besuchen. Aber beide müssen verbessert werden, so dass sie überqueren a) wie sie es tun - mit dem Schließen als optionale Einstellung. (Und wie ich schon sagte, mit BBB zu groß wäre.) (Ich möchte immer noch mit keltner ATR-Bands STARC usw. vergleichen, aber BBB sieht ziemlich gut, dachte ich) Kann jemand konvertieren die fraktionalen Bands Fractional Bands - MQL4 Code Base in normalisiert Oszillator Wie im Falle von Bollinger-Bändern in der untenstehenden Abbildung Indikator BB - MQL4-Codebasis Vielen Dank. Keltner-Kanal Bollinger-Bänder: eine Vielzahl von Volatilitätsbändern Band MA sx STDev des vorhergehenden Taktes x MA In den obigen Formeln ist MA der gleitende Durchschnitt von Preis und Band ist der Wert, der für das Plotten der Band auf der Preistabelle berechnet wird. Um beide Bänder zu berechnen (nach oben und unten von der MA), müssen zwei Werte mit s und s berechnet werden, also s. Eine robuste Messung der Preisvolatilität ist die Standardabweichung des Preises selbst, berechnet über einen Zeitraum der jüngsten Preisentwicklung, die die zuletzt genannte Formel ist. John Bollinger hat die Kombination eines 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnittes mit Bändern, die unter Verwendung von zwei Standardabweichungen von Preisänderungen über dieselbe 20-Tage-Periode hergestellt wurden, populär und sie werden heute häufig als Bollinger-Bänder bezeichnet. Da die Standardabweichung ein Konfidenzniveau repräsentiert und die Preise nicht normal verteilt sind (d. H. Aufgrund von Fettschwänzen in Preisaktionen von Finanzmärkten), ergibt die Wahl von zwei Standardabweichungen eine 87-Vertrauensbande. Wenn die Preise normal verteilt wären, hätten zwei Standardabweichungen 95,4 des Preisbereichs entsprechen sollen. Handelssysteme, die auf Bollinger-Bändern basieren, werden in der Regel mit anderen Techniken kombiniert, um extreme Preisniveaus zu identifizieren. Charakteristischerweise können, sobald sich die Tendenzpreise außerhalb der oberen oder unteren Bollinger-Bande bewegen, sie für eine Anzahl von Tagen in einer Reihe außerhalb bleiben. Diese Art von Verhalten heißt ldquocrawling bis die bandsrdquo und ist typisch für das, was auch als ldquohigh momentum. rdquo Beachten Sie, dass die Breite des Bandes variiert erheblich mit der Volatilität der Preise und dass eine Periode der hohen Volatilität verursacht eine ldquobubblerdquo, die Vergangenheit erstreckt Dem Zeitraum, in dem die Volatilität sinkt. Bollinger Bands sind hervorragend für die Darstellung der zyklischen Volatilität: Niedrige Volatilität führt zu hoher Volatilität und umgekehrt. Es ist auch möglich, Bollinger-Bänder auf verschiedene Zeitrahmen anzuwenden, um die Haupt - und Nebentrends des Marktes zu klären, wie in der folgenden Tabelle gezeigt, die wöchentliche und tägliche Banden kombiniert. Fig. 3 ist das gleiche Preisdiagramm wie Fig. 2, wobei wöchentliche Bollinger-Banden in grün aufgetragen sind. Die wöchentlichen Bollinger-Bands zeigen deutlich, wie sie die täglichen Bollinger-Bands beeinflussen und in der Regel enthalten. Beachten Sie, dass Anfang 2013 die hohe Dynamik Trend Preisleisten außerhalb der wöchentlichen Band und hielt sie dort für zwei Monate, während die täglichen Bollinger Bands noch Preise enthalten. Die wöchentlichen Bands setzten die Bewegung in den richtigen Zusammenhang des Impulses, der sonst weniger unterscheidbar gewesen sein könnte. Modifizierte Bollinger-Bänder Jede Volatilitätsmessung auf Basis historischer Daten, einschließlich Bollinger-Bänder, expandiert nach einer Volatilitätserhöhung schnell, verzögert sich aber langsamer, wenn die Volatilität sinkt. Die Achillesferse von Bollinger Bands ist die Zeit, die sie braucht, um sich zusammenzuziehen, nachdem die Volatilität sinkt, was den Handel einiger Instrumente mit Bollinger Bands allein erschwert oder weniger rentabel macht. Sie benötigen andere Techniken in einem herkömmlichen Bollinger-Band-System, um es funktionstüchtig zu machen. Die folgende Grafik veranschaulicht dieses Problem: Initial Move: Bands schnell erweitern, da sich die Volatilität in Abschnitt 1 erweitert. Umkehrungs-Beine: Die Bollinger-Bänder schließen sich nicht schnell genug, um dem Trader zu erlauben, einen Großteil des Umkehrbeins 1 zu erfassen Die erste Umkehr von den Bären zu bewegen oder verlassen sich auf geschickte Lesung der Preisaktion. Squeeze: Eine kleine Bollinger Band Squeeze-Muster tritt bei etwa 11:20 (Punkt 3 auf der linken Seite), aber bis dahin ist die Hälfte der Stier Umkehrbewegung bereits passiert. Wenn man den stärkeren Squeeze um etwa 15:00 (Punkt 3 auf der rechten Seite) betrachten wird, wurden zwei Drittel des Zuges verpasst. Abbildung 4: Standard-Bollinger-Bands auf einer 5-Minuten-Intraday-Chart von ES (8. März 2013): Beachten Sie die langsame Kontraktion dieser Bands Verzögerungen in traderrsquos Entscheidungsfindung. Es ist möglich, dieses Problem zu beheben. Dennis McNicholl schrieb über eine neue Methode zur Berechnung von Bollinger-Bändern in einem Artikel: ldquoBetter Bollinger Bandsrdquo (Futures Magazine, Oktober 1998). McNicholl empfiehlt, Bollinger-Bänder zu verbessern, indem man: die Mittellinienformel und verschiedene Gleichungen für die Berechnung der Bänder modifiziert. Die Bands folgen dem Preis näher und reagieren schneller auf Veränderungen der Volatilität mit diesen Änderungen. Die nachstehende Tabelle vergleicht die herkömmlichen Bollinger-Banden in orange mit den McNichol-modifizierten Banden in blau. Sie können sehen, wie sich die Bands nach der Volatilitätserweiterung schneller verteilen, obwohl es immer noch eine Verzögerung gibt. Abbildung 5: 5-Min Intraday-Chart von ES (8. März 2013) mit modifizierten und standardmäßigen Bollinger-Banden: die schnelle Reaktion von modifizierten Bändern im Vergleich zu Standard-Banden. Bessere Bands dennoch Wir bauten auf dem Konzept der Trends von Teil 1 und diskutierten einige der populäreren Handelsbänder und Kerntechniken für den Handel sie in diesem Artikel. Die komplexeste und fortschrittlichste Bandbautechnik basiert auf Statistiken und nicht auf Faktoren des Preises. Der dritte Artikel dieser Serie wird diesem Thema gewidmet sein. Der folgende Kurzcode für TradeStation stellt ein modifiziertes Bollinger Band auf der Basis von McNichollrsquos Formeln dar: mt alphaclose (1 - alpha) m1 ut alpham1 (1 - alpha) ut dt ((2 - alpha) m1 - ut) (1 - alpha) mt2 alphaabsvalue (1 - alpha) m2 ut2 alpham2 (1 - alpha) ut2 dt2 ((2 - alpha) m2 - ut2) (1 - alpha) aber dt factordt2 blt dt - factordt2 plot1 (dt, Aber, quotupperquot) plot3 (blt, quotLowerquot) Über den Autor: Ali ist ein IT-Architekt mit Sitz in Toronto, Kanada. Er begann, Optionen im Jahr 2006 zu starten. Trotz des frühen Erfolges erkannte er, dass er sowohl ein tieferes Verständnis des Selbst und des Handels benötigte, um fortgesetzten Erfolg sicherzustellen. Lesen Dr. Tharps Bücher brachten ihn nach Cary, um an verschiedenen IITM Kursen teilzunehmen. Ali hat die letzten fünf Jahre damit verbracht, sein Handeln zu studieren und zu perfektionieren. Er plant, nach Vollendung seines derzeitigen Technologieberatungsprojekts zum Vollzeithandel zu wechseln. Die Frosch Day-Trading-System hat mehrere Intraday Chancen jeden Tag der Markt geöffnet ist. Positionen werden durch das Ende des Tages geschlossen, so theres kein über Nachtgefahr oder Sorgen um Positionen, während Sie nachts im Bett liegen. Das Froschsystem ist Teil des Day-Trading-Workshops im August. Längerfristige Handelssysteme von Ken Long Auch wenn Sie kurzfristig handeln wollen, wirkt dieser Workshop als solide Grundlage für den Handel mit Swing-Systemen. Um den vollen Zeitplan, einschließlich Termine, Preise, Combo-Rabatte und Standort zu sehen, klicken Sie hier. Ein tieferer Blick auf Arbeitslosigkeit Zahlen: Teil 2 von DR Barton, Jr. Wenn Sie diesen Artikel lesen, wird die Federal Open Market Committee (FOMC) seine Sitzung abgeschlossen haben, gab seine Ankündigung, und Ben Bernanke wird durchgetanzt haben Eine andere ldquopost-Fedrdquo Pressekonferenz. Da ich diesen Artikel gut vorgelegt habe, bevor alle diese Shenanigans aufgetreten sind, gab es keine Notwendigkeit für mich, auf dem, was die Bernanke gesagt haben, IhreSquoll bereits wissen, wenn Sie dies lesen zu haben. Wenn Sie jedoch erlauben mir eine oder zwei Vorhersagen. Wir können vollkommen sicher sein, dass die Experten und Sprecherköpfe jede Silbe und jede Nuance sezieren und der Markt während und nach der Sektion eine Weile nach oben und unten springen wird. Wahrscheinlich wird die Fed den Kurs halten und sagen, dass jede Verjüngung (oder andere Euphemismus für die Verringerung der Morphin-wie monatliche monetäre Injektion) wird nicht in der kurzfristigen geschehen. Sie müssen sich auch dem wirtschaftlichen Bild im Allgemeinen und dem Beschäftigungsbild im Besonderen widmen. Wir sahen einen Aspekt der Arbeitslosigkeit Situation letzte Woche und diese Woche, wersquoll weiter auf diesem Thema ein bisschen mehr. Wow Es gibt eine Menge arbeitsloser Leute da draußen Letzte Woche haben wir diskutiert, wie ldquomaximizing Beschäftigungrdquo ist Teil der Fedrsquos Dual-Mandat von Kongress. Und ohne Zweifel hat die Fed nur über eine Verbesserung der Beschäftigung Bild gesprochen, da die Bureau of Labor Statistics (BLS) Diagramm sieht etwa so aus: Bevor wir in die Analyse dieser Tabelle, herersquos eine interessante Punkt yoursquoll sehen, dass die FEDs Zielschwelle Niveau von 6,5, der Treiber für die aktuelle Geldpolitik, ist über dem höchsten Arbeitslosenniveau getroffen während der Dekade, bevor die Immobilienblase platzen. Die ldquoSArdquo in Klammern in der Titel steht für ldquoseasonally adjustedrdquo. In der Theorie macht die Anpassung der Arbeitslosenquote für saisonale Faktoren einen gewissen Sinn. Zum Beispiel würde man erwarten niedrigere Arbeitslosigkeit um die Weihnachtseinkaufenjahreszeit. In der Praxis, SA hat sich nur ein weiterer Hebel für Politik verlangt und Pandite zu diskreditieren. Auf der anderen Seite gibt es Probleme mit Blick auf völlig ungefilterte Daten Sicher. So bin ich zum Beispiel in der klassischen Kernfamilie aufgewachsen: Mein Vater hatte eine gute, professionelle Position bei der örtlichen Produktionsstätte und meine Mutter blieb zu Hause und zog vorbildlich drei Kinder hoch. War sie wirklich ldquounemployedrdquo Sie arbeitete härter als jemand, den ich zwischen dem Betrieb des Haushalts und Freiwilligenarbeit für den Dienst und für andere verschiedene Ursachen wusste. Aber jede wirtschaftliche Maßnahme würde sie als arbeitslos gelten. Sie wollte nicht ldquonormalrdquo Beschäftigung in Form von einem Lohn verdienen Arbeit, so dass sie wirklich warnrsquot ein ldquoparticipantrdquo auf dem Arbeitsmarkt. Während also verschiedene Filter erforderlich sein können, ist die Art und Weise, dass einige auf die Daten geworfen werden, um ein rosigeres Beschäftigungsbild zu zeigen, geradezu verrückt. Das schlechteste Beispiel für einen missbrauchten Filter stammt aus der mittlerweile berüchtigten Labour Force Participation Rate. Es versucht, Fragen wie, ob meine Mutter gezählt haben, aber es tut es in einer Weise, dass doesnrsquot halten mit aktuellen Trends (und itrsquos eigentlich so interessant, dass wir es nur in der Tiefe nächste Woche anpacken könnte). Für diejenigen unter Ihnen, die letzten weekrsquos Artikel gelesen. Irsquom sichere yoursquore wundernd, wie die U. S.-Zahlen mit den weniger gefilterten Zahlen vergleichen, die wir für die Europäische Union darstellten. Um fair zu sein, haben alle europäischen Länderrsquo veröffentlicht Arbeitslosenzahlen ähnlich Schichten auf Schichten von Filtern. Aber ich denke, die Beschäftigungsquote aller beschäftigungsfähigen Leute ist eine interessante Möglichkeit, die Zahlen zu betrachten, damit Letrsquos zurück zu einem Ländervergleich kommen, wie sie die sehr schöne Datenbibliothek der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bietet. Hier ist das 4. Quartal 2012 Chart, der die USA die EU-Länder, die wir sahen in der vergangenen Woche und ein paar andere Notabeln (Japan, Australien, Kanada, etc.) umfasst: Wir können ein ähnliches Muster zu sehen, um die letzte weekrsquos Chart mit höheren Beschäftigung In der Regel in den nördlichen und westeuropäischen Ländern und niedrigere Werte für die südlichen und östlichen Staaten in Europa. Yoursquoll auch bemerken, dass die BLS Arbeitslosigkeit bei etwa 7 nicht in eine 92 Beschäftigungsquote durch Maßnahmen der OECD zu übersetzen. Durch die OECD-Messung ist die USA im Vergleich zu den anderen Ländern in der Studie mitten in der Packung beschäftigt. OECD-Zahlen beiseite, bleibt die Fed einem Entscheidungsprozeß verpflichtet, der an eine 6,5 BLS-Arbeitslosigkeit gebunden ist. Solange diese Zahl ihre Strategie weiter fortsetzt, wird sie auch weiterhin für die Aktienmärkte von zentraler Bedeutung sein. Da die BLS Beschäftigung Zahl ist so bedeutend jetzt, itrsquos wahrscheinlich wert schälen diese Daten Zwiebel zurück ein oder zwei weitere Schichten nächste Woche. Wie immer, Ihre Kommentare und Feedback sind willkommen Bitte senden Sie Ihre Gedanken an drbarton ldquoatrdquo vantharp Great Trading, D. R. Über den Autor: Eine Leidenschaft für die systematische Herangehensweise an die Märkte und lebenslange Liebe des Lehrens und Lernens haben D. R angetrieben. Barton, Jr. an die Spitze der Investment-und Handels-Arena. Er ist ein regelmäßiger Gast auf beiden Report auf Geschäft Fernsehapparat und WTOP Nachrichten Radio in Washington, D. C. und ist ein Gast auf Bloomberg Radio gewesen. Seine Artikel wurden auf SmartMoney und Financial Advisor Magazin erschienen. Sie können sich an D. R. Bei quotdrantharpquot bei. Gold-Analyse und Strategie: 17. Juni 2013 von Florian Grummes Von Zeit zu Zeit auch teilen Florians Bericht mit Ihnen. Klicken Sie hier, um den Bericht im Juni zu sehen. Über den Autor: Florian Grummes (Jahrgang 1975 in München) studiert und vertreibt seit 2003 den Goldmarkt. Neben seinem Handelsgeschäft ist er ein sehr kreativer und erfolgreicher Komponist, Songwriter und Musikproduzent. Alles, was wir hier im Van Tharp Institut tun, ist darauf ausgerichtet, Ihnen als Händler und Investor zu helfen. Infolgedessen lieben wir, Ihr Rückgespräch zu erhalten, positiv und negativ Auch, senden Sie Anmerkungen oder stellen Sie Van eine Frage, indem Sie hier klicken. Kontakt Das Van Tharp Institut unterstützt Spamming in keiner Weise, Form oder Form. Dies ist ein abonnementbasierter Newsletter. Um Ihre E-Mail-Adresse zu ändern, senden Sie eine E-Mail an infovantharp. So beenden Sie Ihr Abonnement. Klicken Sie auf den Link quotunsubscribequot links unten in dieser E-Mail. 800-385-4486 919-466-0043 Fax 919-466-0408 SQN und die System Quality Number sind eingetragene Warenzeichen der Van Tharp Institute Achten Sie darauf, überprüfen Sie uns auf Facebook und Twitter Die Position Sizing Spiel Version 4.0 Haben Sie herausgefunden Doch wie die richtigen Aktien zu wählen Sind Sie noch auf der Suche nach einem hohen Win-Rate-Trading-System Wenn Sie bereit sind, ernsthaft über Ihre Trader Ausbildung, laden Sie die Position Sizing Spiel, um einige wahre Grundlagen des Handelserfolgs zu lernen. Mehr erfahren . Um kostenlos herunterladen oder Upgrade Klicken Sie hier Download der ersten drei Ebenen der Version 4.0 kostenlos. Trouble Anzeige dieser Ausgabe A Thousand Names für Joy: Ein Kommentar Sie können lesen Super Trader Curtis Wees volle Überprüfung hier. Dr. Tharp ist auf Facebook Folgen Sie Van durch Van Tharp Handelsausbildung Produkte sind die beste Ausbildung, die Sie erhalten können. Schauen Sie sich unsere Home-Studie Materialien, E-Learning-Kurse und Bestseller-Bücher. Welche Art von Trader sind Sie Klicken Sie unten, um den Test. Einführung in die Position Sizingtrade-Strategien E-Learning-Kurs SQN und die System Quality Number sind eingetragene Warenzeichen des Van Tharp Instituts Dr. Tharp über die Herstellung einer Rarität mit seinem Limited Edition Safe Strategies Buch. Bollinger Bands Bollinger Bands werden weitgehend in der Handelsgemeinschaft eingesetzt Und sind ein wichtiger Bestandteil vieler Handelsstrategien. Durch ihre Natur bieten Bollinger-Bands eine besondere Perspektive des Marktes. Aber diese Perspektive ist nicht ohne seine Nachteile. Dieser Artikel wird einen überarbeiteten Ansatz für das Trading-Band-Konzept mit dem Ziel der Schärfung der Fokus dieser Klasse von Indikator deutlich präsentieren. Beide sind gültig und teilen ein gemeinsames Erbe, aber sie sind ganz unterschiedlich in der Bewertung und in der Anwendung. Die Ableitung wird hier als Volatilitätsband bezeichnet. Dieser Artikel wird erklären, warum diese Ableitung notwendig ist und wie es konstruiert wird und bieten High-Level-vorläufige Testergebnisse. Obwohl die Volatilitätsbänder originell in Design und Ausführung sind, wurden sie von Dennis McNichollrsquos Arbeit zur Verbesserung der Bollinger Bands in den späten 1990er Jahren inspiriert (ldquoBetter Bollinger Bands, rdquo Oktober 1998). Houston, haben wir ein Problem Popularisiert von John Bollinger, die ihnen ihren Namen gab, sind Bollinger Bands einfach ein Plot eines Vielfachen der Standardabweichung des Preises von seinem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), sowohl oben als auch unten. Durch die Verwendung einer Standardabweichung sollten wir vernünftigerweise erwarten, dass die Verteilung des Preises um den Mittelwert mit der statistischen Normalität übereinstimmt oder nah dran ist. Leider ist dies nicht der Fall für Bollinger-Bands und hat zu einer Suche geführt, um das Problem zu beheben. Basierend auf Beobachtungen von Bollinger-Bändern, hier sind einige der Themen: Stier Sie sind Sattel mit hohen Lag, wie praktisch alle SMA-basierte Indikatoren sind. Folglich sollte der Benutzer auf die Verzögerung in dem, was die Bänder vorhanden sind, achten. Stier Sie nicht Umschlag Preis in einer Weise konsistent mit einer Gauß-Verteilung. Das heißt, 68,2 der Preise sollten innerhalb einer Standardabweichung des Stichprobenmittels gefunden werden, 95,4 der Preise sollten innerhalb von zwei Standardabweichungen des Mittelwerts etc. gefunden werden. Dies wird als die Preisband-Verhältnis beschrieben werden. Während es diskutiert werden kann, ob die täglichen Preisveränderungen normal verteilt sind, kann man sagen, dass die Bollinger-Preisband-Ratio wenig oder keine Informationen aus einer probabilistischen Perspektive bieten kann. Bull Das Preisband ist nicht skaleninvariant. Das heißt, das Preisbandverhältnis aus einer gegebenen Standardabweichung bleibt nicht konstant, wenn die Zeitskala zunimmt. Zum Beispiel siehe SampP 500 Preise mit 2xSD-Banderolen: 160-bar Bollinger-Bänder: Preisband-Verhältnis 83,7 80-bar Bollinger-Bänder: Preisband-Verhältnis 86,2 20-bar Bollinger-Bänder: Preisband-Verhältnis 88,5 Stier Die Bewegung der Bänder gegen die Gleitender Durchschnitt nicht mit der historischen Volatilität korreliert. Da Bollinger-Bänder teilweise auf Änderungen der Volatilität abgestimmt sind, ist dies ein Thema. Zum Glück können diese Probleme auf praktische Weise gelöst werden. Indem wir jedes dieser Themen systematisch ansprechen, können wir einen Indikator konstruieren, der die Bollinger-Bänder ergänzt und nicht als Ersatz dient und ein nützliches zusätzliches Handelsinstrument bietet. Die Lösung ist auch einfacher als erwartet. Volatilitätsbänder Lassen Sie uns sehen, wie diese sogenannten Volatilitätsbanden einige dieser Probleme ansprechen, bevor sie erklären, wie die Bänder aufgebaut werden. Möglicherweise ist die beste Weise, dieses zu zeigen, mit einem Diagramm (sehen Sie ldquoVolatile Lösung, rdquo links). In dieser Tabelle des SampP 500 wird deutlich, wie eng die Volatilitätsbänder die Preisveränderungen gegenüber den langsamen und manchmal wilden und weiten Bewegungen der Bollinger-Bänder ändern. Volatilitätsbanden erreichen dies durch die Anwendung eines niedrigen lag-gleitenden Durchschnitts und durch Berechnung der Standardabweichung des Preises gegen diesen gleitenden Durchschnitt. Beachten Sie, dass die Funktion ldquostandardrdquo Standardabweichung hierfür ein ungeeignetes Werkzeug ist. Das Ergebnis sind Handelsbänder mit geringer Verzögerung. Letrsquos sehen, wie effektiv diese Bänder SampP 500 Preise bei 2xSD einkapseln: 160-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 94,6 80-bar-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 95,3 20-Band-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 95,7 Um diesen Punkt zu überprüfen, nehmen Sie einen Blick auf die Zahlen für 1xSD: 160-bar-Volatilitätsbänder: Preisbandverhältnis 65,0 80-bar-Volatilitätsbänder: Preisbandverhältnis 66,9 20-Band-Volatilitätsbänder: Preis-Band-Verhältnis 67,8
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